TechWeb編輯推薦：關(guān)于摩根大通倫敦交易巨虧事件的第一次聽證會4月13日在美國參議院銀行業(yè)委員會面前舉行。
參議院銀行業(yè)委員會主席TimJohnson在聽證會開始后指出，此項交易暴露了銀行業(yè)風險管理方面的不足。為了維持美國銀行業(yè)的穩(wěn)定，政府作為存款擔保人，有權(quán)力知道此次交易的細節(jié)。銀行資本自身不足以防范風險，監(jiān)管者仔細的檢查和監(jiān)控是必不可少的。
摩根大通CEO杰米·戴蒙(JamieDimon)在準備好的證詞中表示：“首席投資辦公室(CIO)的交易員沒有對應(yīng)該規(guī)避的風險有必要的了解。他們的合成信貸資產(chǎn)組合沒有保護公司，而是帶來了巨大的風險。”他同時承認了摩根大通沒有對CIO實施很好的風險管理。
將全面修復風控體系
據(jù)悉，自5月10日杰米·戴蒙披露巨額損失后，摩根大通股價已經(jīng)下跌17%，市值縮水265億美元。
杰米·戴蒙在聽證會上說：“首席投資辦公室的投資中包含了一個合成信貸資產(chǎn)組合(syntheticcreditportfolio)，目的是防范諸如金融危機和歐債危機這樣的系統(tǒng)性風險。這個資產(chǎn)組合在金融環(huán)境良好的情況下可以得到中等回報，而在金融形勢惡化的情況下能夠得到大量可觀回報。今年初，基于對形勢的判斷，我們計劃減少公司的風險資產(chǎn)。在這種情況下，本來CIO可以直接減倉，但是從一月中旬開始，他們卻采取了一套復雜的策略，包括試圖采用增倉措施以抵消原有的資產(chǎn)組合，最終帶來了一個更大的投資組合和復雜的、難以控制的風險。”
戴蒙承認，摩根大通對CIO的這套策略考慮不周、審核不足，首席投資辦公室沒有接受壓力測試，也沒有得到外部審查，高級管理人員和公司風險控制部門應(yīng)該對造成損失的衍生工具信貸投資組合進行更多的審核。
戴蒙還指出，盡管發(fā)生了交易虧損事件，但是摩根大通上半年仍將維持良好的盈利，而且摩根大通的資本充足率和業(yè)績表現(xiàn)，仍然是美國銀行中最優(yōu)異的。雖然他對股東利益受到的損害感到非常抱歉，但是客戶和納稅人的錢不會蒙受損失。摩根大通將吸取教訓，從各方面修補風險控制體系。
美國現(xiàn)有監(jiān)管體系存在缺陷
在被參議員問到為什么CIO可以免除一些摩根大通內(nèi)部的風險控制措施的時候，戴蒙回應(yīng)稱，CIO太長時間以來回報率較高，以至于人們產(chǎn)生了自滿情緒，放松了對他的監(jiān)控。
他同時指出，交易剛開始時的目的是對沖風險、保護公司，后來方向慢慢有了偏差，而摩根大通缺乏足夠的規(guī)定是導致事件發(fā)生的原因。這件事情是管理層犯下的錯誤，監(jiān)管者沒辦法阻止錯誤，只能盡力使類似的錯誤變小或者變少。
原文詳情：《摩根大通CEO承認：巨虧源自內(nèi)部風險控制不力》
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