TechWeb編輯推薦：股市大盤(pán)漲跌真的可以預(yù)測(cè)?英國(guó)倫敦有家名為“德溫特資本市場(chǎng)”的公司宣稱(chēng)掌握了預(yù)測(cè)金融市場(chǎng)走勢(shì)的本領(lǐng)，并聲稱(chēng)預(yù)測(cè)成功率達(dá)到87.6%。
他們的做法是，利用計(jì)算機(jī)程序，對(duì)全球最大的微博客推特(Twitter)上的推文進(jìn)行抽樣，抓取例如“我感覺(jué)”、“我認(rèn)為”、“……讓我覺(jué)得”等表達(dá)投資者和公眾情緒的語(yǔ)句進(jìn)行分析、歸納，然后作出推斷。
“人們貪婪與害怕的情緒影響著金融市場(chǎng)，所以實(shí)時(shí)、大范圍追蹤全球人們?nèi)粘５那榫w有很大的價(jià)值。”DCM公司的創(chuàng)始人兼CEO保羅·霍廷在接受南方周末記者采訪時(shí)稱(chēng)。
盡管博倫教授和霍廷聲稱(chēng)預(yù)測(cè)成功率高達(dá)87.6%，但市場(chǎng)質(zhì)疑聲從來(lái)不絕于耳。
霍廷出于生1982年，他于2008年創(chuàng)業(yè)，兩年后一次偶然機(jī)會(huì)使他開(kāi)始鉆研并嘗試?yán)猛铺?ldquo;情緒數(shù)據(jù)”作為自己的決策依據(jù)。一年后，因?yàn)榛I資困難，他不再進(jìn)行對(duì)沖基金交易，而是決定轉(zhuǎn)型做一個(gè)網(wǎng)上交易平臺(tái)，與投資者共享預(yù)測(cè)市場(chǎng)的技術(shù)。這一平臺(tái)將于2012年6月底開(kāi)放運(yùn)行。
和教授合作，給情緒打分
一篇題為《推特情緒預(yù)測(cè)股票市場(chǎng)》的文章，援引了美國(guó)印第安納大學(xué)研究數(shù)據(jù)和金融關(guān)系的教授約翰·博倫主筆發(fā)表的一份研究報(bào)告。報(bào)告稱(chēng)，推特情緒能夠平均提前3天預(yù)測(cè)道瓊斯指數(shù)的走向。
博倫教授使用現(xiàn)在兩款推特情緒追蹤工具，對(duì)2008年3月至12月間的近千萬(wàn)條推文進(jìn)行了研究。這兩款追蹤工具分別為OpinionFinder和Google-Profile of Mood States。前者可以衡量積極與消極情緒，后者則可以衡量喜悅、悲慘、冷靜、緊張、確定和積極等情緒。
“我們并非只關(guān)注華爾街交易員、公司CEO等企業(yè)和金融界人士的情緒。”博倫教授在接受南方周末記者采訪時(shí)稱(chēng)，“我們發(fā)現(xiàn)，無(wú)分地域、職業(yè)等因素，最大范圍地隨機(jī)抽取樣本獲得的預(yù)測(cè)結(jié)果是最精準(zhǔn)的。公眾真的有很強(qiáng)大的智慧。”
博倫教授隨即對(duì)這些情緒打分，分?jǐn)?shù)區(qū)間是1到100。1分最悲慘，意思是“絕對(duì)不要持有”，100分最積極，意思是“買(mǎi)入，別錯(cuò)失機(jī)會(huì)了”。他將每天量化好的情緒分值連成走勢(shì)圖，跟道瓊斯工業(yè)指數(shù)的走勢(shì)圖做對(duì)比。報(bào)告發(fā)現(xiàn)，如果將推特情緒走勢(shì)圖向后挪3天，兩條走勢(shì)線走勢(shì)相似，吻合度達(dá)87.6%。
2010年圣誕節(jié)，霍廷和博倫教授各自跟家人在東加勒比海附近小島度假。他們第二天見(jiàn)面后發(fā)現(xiàn)想法相似，于是一拍即合，決定聯(lián)手。
這個(gè)預(yù)測(cè)“靠譜”嗎?
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，霍廷和博倫教授做的事，是運(yùn)用行為經(jīng)濟(jì)學(xué)原理建立金融模型，通過(guò)對(duì)人們不同心理和情緒的分析，給投資決策以建議。
印第安納大學(xué)電腦系統(tǒng)每天收錄逾3.4億條推文，隨機(jī)抽取其中超過(guò)1萬(wàn)的推文進(jìn)行分析(起初只抓取英文推文，后來(lái)將中文、荷蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、西班牙語(yǔ)和日文都納入)，分析結(jié)果實(shí)時(shí)同步傳輸?shù)讲﹤惤淌诘霓k公室里。博倫教授通過(guò)處理后再發(fā)送給霍廷。
除了道瓊斯工業(yè)指數(shù)，系統(tǒng)還預(yù)測(cè)其他的金融市場(chǎng)和具體的股票。如果客戶關(guān)注某一種股票，系統(tǒng)突然對(duì)用戶發(fā)來(lái)警示，說(shuō)他手持的股票情緒值從75分下降到40分，那么該用戶可能就該考慮拋售股票了。
系統(tǒng)的分析結(jié)果反映的是全球普遍的情緒而不是某一個(gè)具體地域，所以霍廷主要選擇與全球市場(chǎng)聯(lián)系緊密的多元的投資組合。
“我們也會(huì)虧損，”霍廷對(duì)南方周末記者說(shuō)，“當(dāng)突如其來(lái)的利空消息與我們的預(yù)測(cè)有出入或者相悖時(shí)，我們就會(huì)虧損。但整體而言模型讓我們盈利多于虧損。”
但也有人認(rèn)為霍廷和博倫教授的做法“不太靠譜”。Titan Trading Analytics是美國(guó)一家金融軟件制造和服務(wù)商，其總裁約翰·庫(kù)特認(rèn)為，社交媒體上信息和情緒的聚合，對(duì)證券市場(chǎng)來(lái)說(shuō)確實(shí)有一定影響，但這些媒介“還沒(méi)有足夠大的群聚效應(yīng)去形成嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐顿Y參照物。”
路透社全球商業(yè)經(jīng)理里奇·布朗則說(shuō)：“如果每次系統(tǒng)提醒你說(shuō)股價(jià)變動(dòng)你都去買(mǎi)入賣(mài)出的話，高昂的交易費(fèi)會(huì)讓你得不償失。”
原文鏈接：《用“推特情緒”賺錢(qián)》
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本文標(biāo)題：羅敏夏：用“推特情緒”賺錢(qián)
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